Торговые индикаторы
Last updated
Last updated
Индикаторы (фильтры) помогают найти боту оптимальную тoчку вxoдa в каждый новый круг. При хорошо настроенных фильтрах бот будет открывать пoзицию так, что бы закрыть по take profit ордеру ее можно было максимально быстро и доходно.
Индикаторы входа настраиваются на странице редактирования бота https://matrixbot.io/edit/new
RSI (Индекс Относительной Силы) — это технический индикатор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений. RSI колеблется между 0 и 100 и обычно используется для определения перекупленности или перепроданности в рыночных условиях.
RSI рассчитывается на основе средних приростов и потерь за определенный период времени; обычно используется 14-дневный период. Когда RSI поднимается выше 70, это может указывать на то, что актив перекуплен, и это может представлять возможность для продажи. Аналогично, когда RSI падает ниже 30, это может указывать на перепроданность актива, предоставляя потенциальную покупательскую возможность.
CCI (Индекс Товарного Канала) — это другой популярный технический индикатор, измеряет текущее ценовое положение относительно среднего ценового уровня за определенный период времени. Этот индикатор может помочь трейдерам определить, когда актив начинает отклоняться от его "нормального" ценового диапазона.
CCI рассчитывается путем вычитания среднего значения цены актива из его текущей цены, а затем деления результата на среднее абсолютное отклонение средней цены. Обычно используется период в 20 дней. CCI колеблется в более широком диапазоне, чем RSI, и его значения могут значительно превышать 100 или опускаться ниже -100.
Когда CCI находится выше +100, это может указывать на перекупленность рынка, предполагая, что цена может скоро начать корректироваться вниз. Когда индикатор опускается ниже -100, это может сигнализировать о перепроданности, что может предвещать повышательную коррекцию.
Так же, как и с RSI, важно использовать CCI в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа. Это помогает уменьшить риск ложных сигналов и повышает вероятность успешной торговли. Настройки CCI, включая выбранный период, могут быть адаптированы для соответствия конкретной торговой стратегии и рыночным условиям.
MA (Скользящая Средняя) — это один из самых базовых и широко используемых технических индикаторов в анализе финансовых рынков. Скользящая средняя помогает сгладить ценовые данные, чтобы создать видимую трендовую линию, показывающую общее направление рынка. Это делает ее особенно полезной для определения общих тенденций цен и потенциальных точек разворота.
Здесь используется простая скользящая средняя (SMA), рассчитывается путем суммирования цен закрытия актива за определенное количество временных периодов (например, дней), а затем деления этой суммы на количество периодов.
Когда более короткая скользящая средняя (например, 10-дневная MA) пересекает более длинную скользящую среднюю (например, 50-дневную MA) сверху вниз, это может сигнализировать о потенциальной продаже (медвежий кросс). Если короткая скользящая средняя пересекает более длинную снизу вверх, это может быть сигналом к покупке (бычий кросс).
Также скользящие средние могут использоваться для определения уровней поддержки и сопротивления. Например, в бычьем тренде длинная скользящая средняя часто служит уровнем поддержки, в то время как в медвежьем тренде она может действовать как уровень сопротивления.
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера) — это технический индикатор, разработанный Джоном Боллинджером в 1980-х годах. Этот индикатор представляет собой набор линий, обычно три, которые размещаются на графике цен. Центральная линия является простой скользящей средней (обычно 20-дневной), в то время как две другие линии представляют собой стандартные отклонения цены от этой скользящей средней, обычно на расстоянии двух стандартных отклонений вверх и вниз.
Полосы Боллинджера полезны для определения волатильности на рынке. Когда полосы расширяются, это указывает на увеличение волатильности, а когда сужаются — на ее уменьшение. Кроме того, они помогают определить состояния перекупленности и перепроданности актива.
В контексте автоматизированной торговли Полосы Боллинджера могут использоваться для генерации торговых сигналов:
Прорывы полос: Когда цена закрывается выше верхней полосы, это может считаться сигналом к покупке. Аналогично, закрытие цены ниже нижней полосы может быть сигналом к продаже.
Сдвиги ("Bollinger Bounces"): Цены часто отскакивают от верхней и нижней полос. Когда цена касается одной из полос, трейдеры могут рассмотреть возможность входа в противоположном направлении.
Сжатие полос: Узкие полосы указывают на низкую волатильность и могут предвещать будущий сильный движущий импульс. Торговые стратегии могут использовать это состояние для предвидения прорывов.
ADX (Индекс Среднего Движения) — это технический индикатор, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, который помогает измерять силу и направленность тренда. ADX варьируется от 0 до 100, где более высокие значения указывают на более сильный тренд, независимо от его направления. Линия ADX показывает силу тренда. Значения выше 25 обычно указывают на сильный тренд, в то время как значения ниже 20 могут указывать на слабый или отсутствующий тренд.
ATR (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) — это технический индикатор, также разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером. Он предназначен для измерения волатильности рынка, не учитывая направление ценового движения. ATR рассчитывается на основе "истинного диапазона" актива, который учитывает текущий диапазон цен (разницу между максимальной и минимальной ценами), а также разницу между текущими максимальной и минимальной ценами и предыдущей ценой закрытия.
Средний Истинный Диапазон обычно рассчитывается за период в 14 дней, хотя период можно настроить в зависимости от торговой стратегии. ATR не показывает направление ценового движения; он просто измеряет уровень волатильности. Более высокие значения ATR указывают на более высокую волатильность, в то время как более низкие значения указывают на более низкую волатильность.
Индикатор объема (Volume) используется для анализа объема торгов в выбранной паре. Объем считается важным инструментом, так как он может помочь в определении силы или слабости тренда.
Индикатор объема обычно возвращает числовое значение, которое представляет объем торгов за каждый период (например, за день или час) в выбранном инструменте.
Уровни OPEN (открытия), CLOSE (закрытия), HIGH (максимальный) и LOW (минимальный) являются ключевыми элементами анализа ценовых графиков и могут использоваться как индикаторы или в комбинации с другими индикаторами.
Уровни HIGH и LOW могут указывать на области сопротивления и поддержки.
Тренды: Уровни CLOSE могут использоваться для определения общего тренда. Например, последовательность повышающихся CLOSE уровней указывает на восходящий тренд.
Развороты: Паттерны свечей, такие как молот (hammer) или звезда доджи (doji), используют эти уровни для выявления потенциальных точек разворота.
В комбинации с другими индикаторами:
Пересечение с Moving Averages (Скользящими Средними): Пересечение ценовых уровней со скользящими средними может сигнализировать о возможном изменении тренда.
В сочетании с индикаторами объема: Объем торгов на уровнях HIGH и LOW может подтверждать силу или слабость тренда.
Конвергенция/дивергенция с индикаторами, такими как RSI или MACD: Различие между поведением цен (например, новые максимумы или минимумы) и показаниями индикаторов может указывать на потенциальную конвергенцию или дивергенцию, что может быть сигналом к изменению тренда.
